В 1908 году царь вновь серьезно обеспокоился возможностью «необдуманного» шага Михаила Александровича. «Он говорит, — писал Николай II матери, — что думает вернуться домой в начале ноября, а что теперь поедет… в Англию. Я боюсь, что „она“ там». «Она» — это Н. С. Вульферт, на тот момент еще не разведенная с мужем. «Я ужасно боюсь с „ее“ стороны какого-нибудь решительного шага, который может сразу все испортить», — признавался царь. Время показало, что его страх не был напрасным. В сентябре 1909 года великий князь прислал Николаю II письмо, испрашивая разрешение поехать в отпуск, дабы совершить в одиночестве путешествие по Италии. В ответ получил нравоучение: служба — не забава, брат должен остаться при полку; поехать же можно будет в следующем году.
Понятно, что Николай II хотел оставить брата в России не только по причине формальных соображений — «быть самому примером для других». Проблема состояла в том, что Михаил Александрович собирался ехать за границу с Н. С. Вульферт. Для царя это был скандал («какое скверное впечатление получится для всех, если узнают, с кем он путешествует»). Старший брат настоятельно советовал младшему «не ехать с ней в поезде и не жить в одной гостинице вместе». Михаил Александрович поблагодарил за письмо, но желаемых самодержцем выводов делать не стал. В следующем году он совершил путешествие по Европе — без сопровождения свиты, но вместе с любимой женщиной. А в июле 1910 года у Михаила Александровича родился сын, очевидно, в честь покойного брата названный Георгием. В сложившихся условиях заключение брака было делом времени. Соответственно, и царю ничего не оставалось, как установить за великим князем негласный надзор.
В октябре 1910 года министр Императорского двора барон В. Б. Фредерикс сообщил министру внутренних дел П. А. Столыпину о намерении младшего брата Николая II совершить путешествие под фамилией Брасов, уведомив премьера о необходимости организовать за путешествующим наблюдение, «дабы о возможных случайностях своевременно предупредить и избавить Его Величество от беспокойства неизвестности, если бы извещения о местопребывании Его Высочества им не сообщались своевременно государю». Барон также указал, что все сообщается с ведома императора. Департамент полиции командировал трех агентов для незаметного сопровождения великого князя. Ввиду того, что имелись сведения о намерении Михаила Александровича вступить в брак, старшему из агентов вменялось в обязанность, «в случае получения сведений о приготовлении к этому браку, срочно донести Департаменту». Аналогичное наблюдение организовывали и в сентябре 1911 года — до возвращения великого князя (в январе 1912-го) обратно в Россию. В очередной раз Михаил Александрович отбыл в Европу в сентябре 1912 года, как обычно инкогнито (под фамилией Брасов). Вслед за ним отправился генерал-майор Корпуса жандармов А. В. Герасимов с особыми полномочиями, полученными годом раньше. Он должен был принять все возможные меры к недопущению брака Н. С. Вульферт и Михаила Александровича. Дипломатические миссии России в Европе обязывались оказывать генералу необходимое содействие, вплоть до помощи в проведении ареста лиц, на которых он мог указать.
Доверие к А. В. Герасимову было полное — ведь именно он в 1909 году расстроил уже подготовленное венчание великого князя. Дело обстояло следующим образом: в начале того года дворцовый комендант генерал В. А. Дедюлин рассказал Герасимову (тогда занимавшему пост начальника Охранного отделения) о матримониальных намерениях царского брата и попросил его содействия. Венчание Михаила Александровича должно было состояться в домовой церкви какого-то благотворительного учреждения — некий священник за крупное вознаграждение (не то пять, не то пятнадцать тысяч рублей) решился помочь влюбленным. Герасимов нашел этого священника и жестко с ним поговорил, вырвав клятву ни за какие деньги не венчать брата царя. Решив вопрос, генерал доложил об этом дворцовому коменданту. Достаточно скоро обо всем узнал и министр Императорского двора. Через некоторое время о Герасимове вспомнили снова и отправили за границу расстраивать «венчальные» планы Михаила Александровича. Однако на этот раз ничего сделать не удалось: великий князь и Н. С. Вульферт стали мужем и женой. Будущие супруги без сопровождающих лиц 30 октября 1912 года прибыли в Вену и остановились в отеле «Тегетгоф» (Tegethof). Полицейские сводки сухо сообщили о случившемся:
«В тот же день, в 4 часа пополудни великий князь и г-жа Вульферт проехали в сербскую церковь св. Саввы (Weitgasse, 3), где и совершился обряд бракосочетания.
Запись произведена была при этом следующая: Михаил Александрович, русский великий князь, род. 22 ноября 1878 года в Санкт-Петербурге, и дворянка Наталия Брасова, род. 7 июня 1880 г[ода] в Pezowa, близ Москвы. Для всех окружающих великого князя и г-жу Вульферт лиц поездка их в Вену осталась совершенно неизвестной».
Герасимов смог лишь достать официальную копию брачного свидетельства, заплатив за документ 500 или 600 крон. «Свадьба была очень скромная, — вспоминал генерал, — свидетелями были старик церковный служка и его жена».
Седьмого ноября царь написал матери, что между ним и братом «сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово». «Ему нет дела ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведет в России, — жаловался Николай II матери. — И в такое время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея Дома Романовых!!! Стыдно становится и тяжело».
Действительно, в глазах царя поступок брата выглядел совершенно неприличным: помимо того, что брак был заключен с нарушением «Учреждения об Императорской фамилии», без согласия монарха, это произошло во время болезни цесаревича Алексея, трагический исход которой делал Михаила Александровича наследником престола. Опасаясь, что в этом случае он никогда не сможет легализовать отношения с Н. С. Вульферт, великий князь и поспешил на венчание в Вену. Эгоизм возобладал над всеми остальными чувствами, легко превозмог и горе матери — смерть ее брата — короля Дании Фридриха VIII. В условиях сложной международной обстановки (8 октября 1912 года открылись военные действия между Балканским союзом и Турцией), когда европейский мир в очередной раз висел «на волоске», правитель крупнейшей европейской державы должен был уделять достаточно много времени решению семейно-династических проблем, демонстрируя свою «твердость» и «жесткость».
Первоначально Николай II хотел скрыть известие о женитьбе брата, но поняв, что это невозможно, решил, что великому князю лучше в Россию не возвращаться. Рано или поздно все узнали бы о случившемся и удивились, если бы Михаила Александровича никак не наказали, тогда как с другими поступили очень строго. Брат царя был изгнан со службы, лишен флигель-адъютантского чина и права на условное регентство, полученное после рождения цесаревича Алексея. Однако как частный человек Михаил Александрович был счастлив. Супруги-изгнанники вели приятный образ жизни — то в Париже, то в Лондоне, то в Каннах. По словам посла Франции в России М. Палеолога, «сбылось то, чего [так] желала Наталия Сергеевна».
Действительно, госпожа Вульферт давно добивалась официального оформления брака с Михаилом Александровичем, будучи, по мнению того же Палеолога, особой не только интеллигентной, но также ловкой и энергичной. Именно эти качества и раздражали родных царского брата. Морганатическая супруга великого князя Павла Александровича — княгиня Палей откровенно признавалась: «Мы знали, что он (Михаил Александрович. — С. Ф.) был человеком бесхарактерным, всецело находившимся под влиянием своей жены, г-жи Брасовой…» В результате великий князь отсутствовал на праздновании 300-летия дома Романовых, как тогда казалось — надолго (если не навсегда) удаленный от какой бы то ни было власти. Даже в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона было объявлено, что он вступил в морганатический брак, а супруга его получила фамилию Брасова.