Цесаревна Мария Федоровна принимала активное участие в деятельности музыкального кружка. А. А. Берс приводит эпизод, свидетельствующий о глубокой музыкальности цесаревны. Так, на одном из вечеров в Аничковом дворце после окончания игры цесаревна подошла к оркестру и заметила, что конец пьесы Баха «Frühling’s Erwachen» («Пробуждение весны») передан не совсем верно. «Действительно, — пишет А. А. Берс, — тот, кто аранжировал эту пьесу, не обратил должного внимания на характер конца, он вышел в нашем исполнении грубый, темный, тогда как у Баха в оригинале он был мягкий, изящный. Во всяком случае, ее Высочеством была замечена музыкальная тонкость, доступная далеко не всем».
Став императором, Александр Александрович уже не мог принимать участия в музыкальных занятиях и выступлениях оркестра, однако продолжал внимательно следить за деятельностью музыкального кружка и всячески помогал музыкантам в их концертной деятельности.
В 1882 году, сразу после восшествия на престол, Александр III утвердил «Положение о придворном музыкальном хоре», который явился продолжателем дела «музыкального кружка» цесаревича Александра Александровича, созданного им в 1872 году.«…Никогда еще в истории музыкальных казенных театров не было лучшего момента, как 1882 год, — писал публицист И. В. Липаев в газете „Оркестровые музыканты“ за 1904 год. — Волею императора Александра III впервые был положен штат исключительно для одних оркестров. Определено было назначить вознаграждение по каждому пюпитру, по каждому отдельному оркестровому инструменту. По сравнению с прежними оклады 1882 года повышены были более чем вдвое, само же количество оркестровых артистов увеличено до 150 человек…»
Царственная пара часто посещала оперу и была знакома со всеми музыкальными новинками и оперными постановками.
Из дневника цесаревича Александра Александровича: «2/14 января 1869 г. — Четверг. В ¾ 8 отправились с Минни в оперу в Большой театр. Давали в первый раз „Сомнамбула“ и в первый раз пела знаменитая Патти. — Голос был удивительный и поет замечательно хорошо…»; «6/18 января 1869 г. — Понедельник. Давали „Севильского Цирюльника“ и в первый раз Mme Patty, которая была удивительно хороша и пела великолепно…»
«Сегодня 14 января (1891 г.) были в первый раз в опере, — писал Александр III цесаревичу Николаю, находившемуся тогда в поездке по Востоку, — давали „Ромео и Джульетту“, пели оба брата Решке (польские оперные певцы, солисты Гранд-опера в Париже. — Ю. К.) и англичанка Мельба. Отлично, а Решке — тенор, просто наслаждение, и поет и играет превосходно».
Как Александр Александрович, так и Мария Федоровна были знатоками и любителями легкой музыки, им нравились вальсы Штрауса.
Очень любили они также хоровое пение и с большим удовольствием посещали выступления студенческих хоров. Так, 15 мая 1886 года они нанесли визит в Московский университет, где выступал студенческий хор под управлением Эрмансдерфера. По окончании выступления хора государь подошел к сцене, похвалил и поблагодарил Эрмансдерфера и студентов, а также пожелал им быть такими же успешными в науках, как и в музыке. В актовом зале присутствовало свыше шестисот студентов. Государь с императрицей были остановлены филологами: они по собственной инициативе успели собрать деньги и купить корзину ландышей, которые и стали бросать к ногам их величеств. Его величество, подойдя к хору, продирижировал. Затем при наступившей тишине, стоя окруженный студентами, сказал: «Благодарю вас, господа. Это одна из лучших минут моей жизни». Затем расспрашивал о хоре и дирижерах. Когда государь сел в коляску, раздалось «ура!» и толпа бросилась провожать его.
Любили Александр III и Мария Федоровна принимать у себя самые различные музыкальные коллективы — от хоров крестьянских детей, рабочих оркестров разного рода фабрик и заводов до хоровых студенческих коллективов из Финляндии, Швеции и других стран.
14 сентября 1886 года из Спады (имение под Варшавой, место императорской охоты. — Ю. К.) в письме сыну Николаю Александр III рассказывал о посещении крестьянскими детьми соседних школ и оркестра рабочих Жирардовской фабрики. Он писал: «Все это вместе пело и играло и действительно очень мило. Дети — мальчики и девочки все в национальных костюмах, и общая картина была прелестна; детей было более 200 ч[еловек]. Потом они танцевали национальный танец под звуки того же оркестра, и действительно премило, и веселились сами преисправно… После этого пришли певцы из Томашево, тамошние фабриканты: Лидертафель (мужское хоровое общество) и отлично пропели несколько номеров и между прочим „Коль славен“ (российский военный гимн на слова А. П. Сумарокова. — Ю. К.)».
Большое впечатление производили на Марию Федоровну и Александра Александровича выступления финских хоровых коллективов, студенческих хоров, мужского финского хора «Мунтра музикантер», основанного в 1878 году. Во время своих поездок в Финляндию как по официальной линии, так и на отдых они с большим наслаждением слушали выступление хора «Мунтра музикантер», исполнявшего все пожелания императорской четы. Когда в марте 1888 года во время встречи с исполнителями хора император, одетый для этого случая в форму финской гвардии, прослушал в исполнении хора «Императорский гимн», то поднялся, повернулся к придворным и сказал: «Вот как надо петь». По личному приглашению императрицы финский хор «Мунтра музикантер» пел в Петергофе в августе 1889 года на праздновании именин государыни императрицы.
Однажды в Финляндии, которую Мария Федоровна очень любила, ее спросили: что бы она хотела услышать в исполнении финского оркестра. Она задорно ответила: старый финский марш. Марш был в те времена под запретом из-за всплеска местного национализма. После ее слов на несколько минут воцарилась тишина, а затем в воздух полетели шапки и музыканты с величайшим подъемом исполнили заказанную мелодию.
Император и императрица сделали много для увековечения памяти великих русских композиторов. При одобрении императора и его содействии была организована всенародная подписка на памятник известному русскому композитору М. И. Глинке, который был торжественно освящен в Смоленске 20 мая 1885 года. В 1892 году, когда праздновался пятидесятилетний юбилей оперы М. Глинки «Руслан и Людмила», с согласия императора Александра III одна из улиц Санкт-Петербурга была названа именем Глинки. С большим вниманием относился государь к творческой деятельности гениального пианиста А. Г. Рубинштейна. Его пятидесятилетний юбилей был торжественно отмечен российской музыкальной общественностью. Император пожаловал В. С. Серовой три тысячи рублей на издание полного собрания музыкально-критических статей А. Н. Серова. При одобрении и согласии императора был освящен памятник великому польскому композитору Фридерику Шопену.
Особенно высоко Александр III и Мария Федоровна ценили музыку П. И. Чайковского. На протяжении многих лет между Чайковским и Александром III существовали уважительные и очень доверительные отношения. Император оказал композитору не одну услугу, исполнял его просьбы, связанные с постановкой его опер на сценах императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы, оказывал ему значительную материальную поддержку. Недаром великий Чайковский 14 января 1888 года в письме фон Мекк писал: «…Нельзя не быть бесконечно благодарным царю, который придает значение не только военной и чиновничьей деятельности, но и артистической».