Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 92
Этот диапазон мы превратим в распределение вероятности определенного типа, которое будем часто применять: логнормальное распределение, представляющее собой разновидность более привычного колоколообразного нормального распределения. Это просто нормальное распределение по логарифму значения, которое мы хотим смоделировать, и оно обычно гораздо точнее отображает реальность.
Рис. 3.1. Сравнение логнормального и нормального распределений
На рис. 3.1 показан пример подобного распределения в сравнении с нормальным. Обратите внимание, что логнормальное распределение, в отличие от нормального, выглядит однобоким или «перекошенным». При логнормальном распределении не может получиться нулевое или отрицательное число, но у него имеется хвост справа, допускающий получение очень больших значений в результатах. Именно поэтому логнормальное распределение часто реалистично отражает вероятность различных сумм убытков. Нормальное распределение достаточно широкое, чтобы охватить некоторые экстремальные события, однако оно может также выдавать нелогичные отрицательные результаты на другом конце шкалы (не может быть отрицательного количества взломанных учетных записей или отрицательного времени простоя системы). Вот почему логнормальное распределение используют еще и для моделирования различных величин, которые не могут быть отрицательными, но способны (хотя и редко) оказываться очень большими.
Для получения логнормального распределения в примере, представленном на сайте книги, применяется следующая формула Excel:
= ЛОГНОРМОБР(СЛЧИС();среднее ln(X);стандартное_отклонение ln(X)),
где:
стандартное_отклонение ln(X) = (ln(ВП) – ln(НП))/3,29)
среднее ln(X) = (ln(ВП) + ln(НП))/2)
Таким образом, если нами получен 90 %-ный ДИ для воздействия от 100 000 до 8 млн долл., тогда среднее и стандартное отклонение, которые должны использоваться в функции ЛОГНОРМОБР (т. е. среднее значение и стандартное отклонение логарифма исходного распределения), будут равны:
среднее ln(x) = (ln(8000000) + ln(100000)) / 2 = 13,7
стандартное_отклонение ln(x) =
(ln(8000000) – ln(100000)) / 3,29 = 1,33
Определение убытков от события, у которого вероятность возникновения составляет 5 %, а воздействие – от 1 до 9 млн долл., можно записать так:
= ЕСЛИ(СЛЧИС() < 0,05; ЛОГНОРМОБР(СЛЧИС(); (ln(9000000) + ln(1000000)) / 2;
(ln(9000000) – ln(1000000)) / 3,29); 0)
В большинстве случаев (95 %) эта функция будет выдавать ноль. И только в 5 % случаев она сгенерирует значение, которое с вероятностью 90 % попадет в диапазон от 1 до 9 млн долл. Обратите внимание, что, поскольку это 90 %-ный ДИ, существует вероятность 5 %, что значение окажется ниже нижнего предела (но выше нуля, так как логнормальное распределение может давать только положительные значения), и вероятность 5 %, что оно будет выше верхнего предела, иногда намного выше. Так, если в приведенном выше примере событие происходит, то существует вероятность 1 %, что убытки могут превысить 14,2 млн долл.
Логнормальные распределения следует применять осторожно. Экстремальные значения убытков заданного 90 %-ного ДИ могут оказаться нереалистичными, если верхний предел во много раз превысит нижний. Так происходит, когда эксперт, оценивающий значение, ошибочно решает, что верхний предел представляет собой наихудший вариант, а это не так. Верхний предел 90 %-ного доверительного интервала допускает с вероятностью 5 %, что значение будет больше. Экстремальные результаты также чувствительны к нижнему пределу. Если 90 %-ный ДИ составляет от 10 000 до 1 млн долл., то верхний предел оказывается в 100 раз больше нижнего. В этом случае существует вероятность 1 %, что убытки в 2,6 раза превысят заявленный верхний предел (составят 2,6 млн долл.). Если же 90 %-ный ДИ составляет от 1000 до 10 млн долл., то убытки с вероятностью 1 % будут больше верхнего предела более чем в 6,7 раза (67 млн долл.).
Если числа кажутся слишком большими, измените ширину диапазона или просто ограничьте сгенерированное значение некоторым максимумом. При желании обозначить, что 10 млн долл. – это максимальный убыток, можно использовать функцию =МИН(убытки;10000000), чтобы в результате получить наименьшую сумму из убытков или 10 млн долл.
В приложении А представлены и другие распределения, более подходящие для решения тех или иных типов проблем. Там же указаны формулы Excel для распределений с описанием, когда уместно применять каждое из них. Позже мы еще затронем тему выбора распределения.
Суммирование рисков
Для большого количества событий и воздействий можно составить таблицу наподобие табл. 3.2, чтобы смоделировать все убытки для всех событий (пример можно скачать с сайта www.howtomeasureanything.com/cybersecurity).
В приведенном примере интерес представляет общая сумма убытков: 23 345 193 долл. Теперь остается лишь провести еще несколько тысяч испытаний, чтобы увидеть, каким будет распределение убытков. Каждый раз при пересчете таблицы в итоговой сумме будет появляться новое значение (если вы работаете в MS Office на ПК, то команда «пересчитать» должна запускаться нажатием клавиши F9). Если бы вы сумели каким-то образом записать каждый такой результат нескольких тысяч испытаний, то получили бы итог симуляции по методу Монте-Карло.
Таблица 3.2. Пример наступления события риска кибербезопасности, выполненный в Excel
В Excel это проще всего сделать с помощью таблицы данных инструмента «Анализ „что если“». Можно запускать сколько угодно испытаний и видеть результаты каждого, и при этом не придется тысячи раз копировать табл. 3.2. Таблица данных позволяет пользователю Excel увидеть, как будет выглядеть серия ответов в формуле, если менять по одному параметру за раз. Например, у вас есть очень большая электронная таблица для расчета пенсионного дохода, включающая текущие нормы сбережений, рост рынка и ряд других факторов. Возможно, вы захотите посмотреть, как изменится оценка продолжительности проекта, если менять размер ежемесячных сбережений со 100 до 5000 долл. с шагом в 100 долл. В таблице данных автоматически отобразятся все результаты, как если бы вы вручную каждый раз самостоятельно изменяли этот один параметр и записывали результат. Этот метод применяется в электронной таблице, которую можно скачать с сайта www.howtomeasureanything.com/cybersecurity.
Таблица 3.3. Таблица данных Excel, показывающая 10 000 сценариев
Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 92
