Топ за месяц!🔥
Книжки » Книги » Домашняя » Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман 📕 - Книга онлайн бесплатно

Книга Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман

164
0
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман полная версия. Жанр: Книги / Домашняя. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст произведения на мобильном телефоне или десктопе даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем сайте онлайн книг knizki.com.

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 84 85
Перейти на страницу:
Конец ознакомительного отрывкаКупить и скачать книгу

Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 85



Медвежий спред создается путем покупки опциона колл (пут) с определенной ценой исполнения и продажи опциона колл (пут) с более низкой ценой исполнения. Комбинация приносит ограниченную прибыль в случае падения цены базового актива и ограниченный убыток, если цена растет (рис. П5). Использование в этой стратегии коллов позволяет создать кредитовую позицию, а использование путов – дебетовую.

Список литературы

Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. – М.: Альпина Паблишер, 2016.

Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Израйлевич С., Цудикман В. Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

Макмиллан Л. Дж. Макмилан об опционах. – М.: ИК «Аналитика», 2002.

Макмиллан Л. Дж. Опционы как стратегическое инвестирование. – М.: Евро, 2003.

Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – М.: Альпина Паблишер, 2011.

Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. – М.: Мир, 2000.

Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. – 6-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2014.


Aldridge, Irene. High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems. Wiley, 2009.

Bandy, Howard B. Quantitative Trading Systems. Blue Owl Press, 2007.

Barmish, B. Ross. On trading of equities: a robust control paradigm. Proceedings of the 17th IFAC World Congress, 2008. Pp. 1621–1626.

Briza, Antonio C., Prospero C. Naval Jr. Design of stock trading system for historical market data using multiobjective particle swarm optimization of technical indicators. Proceedings of GECCO 2008. ACM, 2008. Pp. 1871–1878.

Bryant, Michael R. Building trading system using automatic code generation. Working paper, 2010.

Burns, Patrick. Random portfolios for evaluating trading strategies. Working paper, 2006.

Chan, Ernest P. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. Wiley, 2008.

Harris, Larry. Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. OxfordUniversity Press, 2002.

Harris, Michael. Profitability and Systematic Trading: A Quantitative Approach to Profitability, Risk, and Money Management. Wiley, 2008.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. A better risk gauge for options portfolios. Futures, vol. 38 (7), 2009. Pp. 24–27.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. An empirical solution to option pricing. Futures, vol. 38 (5), 2009. Pp. 28–31.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Best method of multi-criteria analysis. Futures, vol. 39 (6), 2010. Pp. 40–42.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Measuring new risk management tools. Futures, vol. 39 (1), 2010. Pp. 42–47.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Multi-criteria analysis: A practical approach. Futures, vol. 39 (7), 2010. Pp. 25–27.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Risk management: facing new challenges. Futures, vol. 38 (12), 2009. Pp. 30–35.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Short volatility trading in extreme markets. Futures, vol. 38 (10), 2009. Pp. 28–31.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Systematic Options Trading. Evaluating, Analyzing and Profiting from Mispriced Option Opportunities. FT Press, 2010.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. When volatility distorts probability. Futures, vol. 40 (1), 2011. Pp. 44–47.

Kan, Raymond and George Kirikos. Biases in evaluating trading strategies. Working paper, 1995.

Katz, Jeffrey Owen and Donna L. McCormick.The Encyclopedia of Trading Strategies. McGraw-Hill, 2000.

Kim, Kendall. Electronic and Algorithmic Trading Technology: The Complete Guide. Academic Press, 2007.

Masters, Timothy. Monte-Carlo evaluation of trading systems. Working paper, 2006.

Meyers, Dennis. The siren call of optimized trading systems. Working paper, 1996.

Moody, J., Wu, L., Liao, Y., Saffell, M. Performance functions and reinforcement. Learning for trading systems and portfolios.Journal of Forecasting, vol. 17, 1998. Pp. 441–470.

Munir, Danish and Krishnan, Divya. Financial modeling: a system to test high-frequency trading strategies. Working paper, 2009.

Narang, Rishi K. Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading. Wiley, 2009.

Owens, Scott. Historical Testing. Working paper, 2005.

Oya, Tomoyasu. Evaluating automated trading systems using random walk securities. Proceedings of the 2008 International Conference on Genetic and Evolutionary Methods. CSREA Press, 2008. Pp. 174–178.

Pardo, Robert. The Evaluation and Optimization of Trading Strategies.Wiley, 2008.

Pavlidis, N.G., Pavlidis, E.G., Epitropakis, M.G., Plagianakos, V.P. and Vrahatis, M. N. Computational intelligence algorithms for risk-adjusted trading strategies. Working paper, 2006.

Pinsky, E. and Sunitsky, R. Testing a high freauency trading strategy. Working paper, 2010.

Ruggiero, Murray A. Cybernetic Trading Strategies. Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies. John Wiley & Sons, 1997.

Schoenberg, Ronald. Using DOE method in trading. Futures, vol. 39 (2), 2010.

Schroeder, Michael, McCann, Julie and Haynes, Daniel. Trading without explicit ontologies. Proceedings of Agent-mediated E-commerce. Springer-Verlag, 1999.

Stridsmam, Thomas. Trading system and money management. Mc-Hill, 2003.

Tsudikman, Vadim, Izraylevich, Sergey and Balishyan, Arsen. A review of new approaches to risk evaluation in light of the recent financial crises: VaR criticism, alternatives and modifications. FT Press, 2011.

Vanstone, Bruce J. and Finnie, Gavin. An Empirical Methodology for Developing Stockmarket Trading Systems using Artificial Neural Networks. Bond University, 2007.

Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 85

1 ... 84 85
Перейти на страницу:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман», после закрытия браузера.

Комментарии и отзывы (0) к книге "Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман"