Книга Записки биржевика - Роман Горбунов

открытии рухнул. Я продал и ГП и Сб. Сижу жду. Думаю хорош целыми днями сидеть и лупиться на эти графики, поставлю стоп на 100 для каждой бумаги и поеду прогуляюсь. Так и сделал. Приехал, смотрю, Лондон упал и успел отыграться и снова упал. Короче мои стопы сработали! Результат минус 200 рублей, по 100 с каждой. Вот так оставлять позицию без присмотра. Все может измениться в любую секунду..! Снова падение в Британии, я незамедлительно продал, жду чуда, чуда нет, вскоре Лондон отрастает вверх, пытаюсь откупить, интернет повис..! Я кричу, бью по столу кулаком, жалуюсь на всех и вся..! Через некоторое время стало отвисать… Я отчаянно смотрю на монитор – прибыль 164 рубля..! Вот так неполадки с интернетом позволили мне отыграться на очередном падении, сведя конечный результат до минус 36 рублей. Это уже было не так обидно..! Я успокоился…

Через час брат по аське пишет, что стратегия восхождения, которую ему советуют ученые мужи из Финама, упала на 1%. Меня это не удивило. Вчера я ему порекомендовал купить Аптеки. Он не поверил моему чутью, и сказал: купил в уме. Но я то знал, что он под завязку затарился всяким хламом вроде Газпрома и Газпромнефти, и поэтому у него просто не осталось свободных денег. За сегодня к 17-00 Аптеки уже сделали 9% чистого счастья… Я в свою очередь заинтриговался спот рынком, на фоне череды неудач на фьючерсах. Решил прикупить Аптек, ФСК ЕЭС и Уралкалия. Купил быстро, выдохнул медленно и пошел купаться в бассейн. Прихожу домой, включаю интернет и нет моему удивлению предела..! Аптеки закрылись аж на 26% от вчерашних цен..! Всего за пару часов я поднял 17%..! Пишу брату в асю, что мол меня надо было слушать. А он как оказалось все таки одумался..! Пока я плавал как ихтиандр, он продал часть своих активов и прикупил Аптек, отыграв все сегодняшние потери. Думаю после этого мой авторитет в его глазах вырос.

СТОП ХАЛЯВА

12 марта 2010 г.

После вчерашнего сверхроста Аптек36 я решил зафиксировать прибыль. Поставил стоп-лосс на 3% ниже сегодняшнего открытия. В момент регистрации заявки акции торговались в диапазоне 1-1,5% ниже открытия, вдруг выскочило информационное окно, «заявка на продажу исполнена», я на табло сразу глянул, Аптеки все в тех же границах. Думаю ошибка..! Все проверив оказалось нет… Все правильно сработало… Кто-то по рыночному ордеру массово скупил малые объемы заявок на продажу, и выставив соответственно свои заявки на продажу. И все это за доли секунд..! Проклятые роботы – нечестная игра..! Механизм прост: идет мониторинг общей суммы на покупку и продажу… Если в бумаге в течении дня преобладают покупки, акцент делается на общую сумму денег выставленных на продажу. Когда возникает момент минимальным капиталом сдвинуть цену на максимальный % вниз. Робот автоматически это делает, и выставляет на освободившиеся ценовое пространство свои заявки в выгодном для себя порядке. В основном это пирамидка, начинается с меньшего объема и заканчивается большим. Например, купил по 100 – 3 контр, купил по 110 – 2 контр, купил по 120 – 1 контр, тут же продал по 100 – 1 контр, продал по 110 – 2 контр, продал по 120 – 3 контр. Ситуация примерная, но показательная, вариации могут быть различные. При одинаковых объемах работают разные ценовые уровни, обращаю внимание на операцию с 3 контрактами..! Вот именно в результате таких финансовых схем срабатывают наши стопы..! Нечестно, скажете вы, а вам ответят, что это повышает ликвидность бумаги..! И будут правы, это плата за право продать в любой момент огромное количество по текущей цене. В этом и заключается капиталистическая суть всех котировочных стаканов на всех финансовых рынках. Но тем не менее даже потеряв с Аптек сегодня 3%, я зафиксировал вчерашнюю прибыль в размере 14%. Так что не сильно расстроился..!

КРИВОЕ УРАВНЕНИЕ

13 марта 2010 г.

Мировая экономическая теория еще в школе учит нас мыслить уравнениями. Фундаментальный закон всего неорганического проецируется на все социальное. Какая же это большая ошибка человечество не поймет до сих пор..! Это великое заблуждение держится на устойчивом стереотипе механики времен И.Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Этот закон работает только в неодушевленной среде, в которой объекты реагируют адекватно друг другу. Другое дело социальная среда..! Объекты становятся субъектами, и их действия контролируются сознанием. Д.Сорос отмечает то, что ожидания субъекта влияют на его действия, а действия другого субъекта в свою очередь влияют на ожидания первого. Финансист назвал свою теорию – теорией рефлексивности. Этот принцип можно свести к следующему: теперь не только причина определяет следствие, но и ожидаемое следствие определяет причину..! Это ключ к пониманию не только всех финансовых рынков, но и всех социальных процессов. Исходя из сказанного теперь не только залог определяет кредит, но и кредит определяет залог..! Так мне пришла совершенно идеальная схема инвестирования: актив – залог – кредит – инвестиция – прибыль – актив – залог. Вечный цикл обогащения..! Слабым звеном является только соотношение размера прибыли с выплатами по кредиту. В свое время на подобной основе безумно разбогател С.Керимов. Он взял кредит в Сбербанке, вложил деньги в акции Сбербанка на бирже, под залог акций снова взял в Сбербанке дополнительный кредит и снова вложил его в акции Сбербанка. И так до бесконечности, пока котировки финансового гиганта росли. А они тогда росли 3 года подряд сумасшедшими темпами. По приблизительным оценкам на этих операциях Керимов сколотил около 5 миллиардов долларов. До боли простая и гениальная схема, когда не только залог влияет на кредит, но и кредит влияет на залог..!

Финансовый кризис 2008 года доказал неэффективность существующей рыночной модели. Но США не торопятся изменять существующий экономический порядок. Любое вмешательство государства трактуется оппозицией как социалистическая идеология. Вот так общественные предрассудки мешают развитию..! В то время как кейнсианская модель в Китае и странах Скандинавии уже доказала свою жизнеспособность. А вот «невидимая рука» рынка завела мировую экономику в пропасть..! Частный интерес к увеличению частной собственности привел к краху. Нужны новые правила регулирования и проведения финансовых операций. Причиной кризиса стал финансовый рынок пытавшийся перехитрить самого себя. Под один залог, было выпущено несколько производных бумаг, каждая из которых имела свою стоимость и предоставлялась так же в залог. Так в короткие сроки закладные стали очень популярным финансовым инструментом. Например, реальная стоимость дома – 100 тыс., а общая сумма производных на него бумаг составляла