Первое с чего начнем – это описание защитных стоп-ордеров. Поскольку следующий за ценой индикатор (в данном случае индикатор Parabolic SAR) является сигналом не только на открытие торговой позиции, но и на ее закрытие, то в данном случае отдельный защитный стоп-ордер нам не нужен. Его роль выполняет сам индикатор. Как только рынок идет не в нашу сторону он дает сигнал на скорейшее закрытие убыточной позиции. В этом отношении вам повезло.
Несколько иначе обстоят дела с общим риском. Если вы решите использовать данный индикатор для торговли внутри дня, то должны четко заложить максимальную сумму потерь за сессию, по достижении которой ваша торговля останавливается. Если этого не сделать, то на боковом рынке ваш депозит может существенно похудеть.
Как вы уже поняли, данная торговая система является трендовой. Это означает, что если рынок более или менее устойчиво движется вверх или вниз, то вы зарабатываете хорошие деньги. Но как только тренды сменяются боковым движением, вы начинаете терять деньги.
Начиная использовать торговую систему, вы должны отчетливо понимать, на чем данная система зарабатывает, а в каких ситуациях теряет. Помимо трендовых, бывают еще и контртрендовые индикаторы, например Stochastic и RSI (Relative Strength Index).
Контртрендовые индикаторы позволяют зарабатывать в тот момент, когда на рынке нет явно выраженного движения. Когда скользящие средние или Parabolic SAR теряют средства трейдера на боковом рынке, правильно настроенные Stochastic и RSI позволяют извлечь прибыль.
Волшебное слово – диверсификация
Диверсификация – это процесс разложения ваших активов или стратегий на множество. Иначе говоря, не кладите все яйца в одну корзину. Я неоднократно убеждался в том, что если у вас только одна стратегия, то наступит затяжной период, когда она не будет приносить никакого дохода. Рынок находится в постоянном движении. От периода с большими трендами мы переходим в период без трендов. Бывают периоды сильной и слабой волатильности. Заранее предсказывать, каким будет рынок, не представляется возможным.
Поскольку рынок скорее хаос, чем порядок, нам необходимо предпринять такие меры, которые позволили бы зарабатывать практически на любых его движениях: в падении или росте, при сильной или слабой волатильности – мы все равно должны зарабатывать деньги.
Для этого нужно иметь в своем арсенале не одну, а сразу несколько торговых систем. Например, для трендового рынка у вас есть стратегии скользящих средних и Parabolic SAR. В то же время в период затяжных боковиков вам будут приносить деньги контртрендовые системы RSI и Stochastic.
Чем больше стратегий вы используете, тем сложнее за всеми уследить. И однажды вы оказываетесь в ситуации, когда, не поспевая за сигналами систем, пропускаете точки входа. У меня сейчас более 20 систем. Как же я умудряюсь путешествовать вокруг света, и при этом торговать с помощью 20 стратегий одновременно? Ответ прост – я использую торговых роботов!
Если вы решите, что ваши первые торговые системы будут работать на основе индикаторов, то я бы рекомендовал не затягивать с их переводом на автоматическую торговлю. Автоматизировать процесс очень легко. Даже если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, то в Интернете найдете тысячи умельцев, которые помогут вам в этом за сущие копейки. Сэкономленное время вы потратите с большой отдачей.
Резюмируя новые знания, запомните:
1. Торговая система должна быть четко описана (при этом не только в вашей голове, но и на листе бумаги).
2. Перед тем как запускать торговую систему на реальном рынке, вы должны протестировать ее на исторических данных и оптимизировать.
3. В вашем арсенале должны быть как трендовые торговые системы, так и контртрендовые – это обезопасит вас от больших потерь и позволит зарабатывать на различных рынках.
4. Постарайтесь максимально роботизировать ваши торговые стратегии – это сэкономит много времени для исследования рынка.
Задания
1. Если вы уже работаете с собственной торговой системой, то сравните предложенные в этой главе элементы. В случае необходимости добавьте недостающие параметры.
2. Постройте две торговые системы, основанные на пересечении двух скользящих средних и индикаторе Parabolic SAR. На данном этапе торговать с помощью них не нужно. Ваша задача понаблюдать за ними несколько недель.
3. Найдите в Интернете компании, которые готовы роботизировать ваши торговые стратегии. Узнайте цены на подобные услуги.
Глава 6
Психология в трейдинге
Cправиться с собой
Данную главу я попытался сократить до максимума не потому, что считаю психологию в трейдинге маловажной, а потому что в заключительной главе я предложу вам такие системы, которые позволят забыть о психологических аспектах трейдинга. Итак, начнем!
Даже если вы станете счастливым обладателем лучшей в мире стратегии на финансовых рынках, это еще не означает, что вы непременно будете зарабатывать. Вы спросите: кто же может помешать? Ответ очень прост – вы сами! Да, именно вы сами и будете себе мешать.
Много лет назад, когда я начинал обучать трейдеров, я думал, что достаточно передать им работающую стратегию, и они сразу станут прибыльными участниками рынка. Но я жестоко поплатился за свое ошибочное предположение. Из 30 человек, которых я учил, только двое смогли зарабатывать. Столь плачевный результат сильно меня расстроил. Тогда я не до конца осознавал его причину. Мне казалось, что я дал людям все, что только мог дать, но они все равно упорно продолжали терять деньги. Позже, когда я стал анализировать причины провала в учебном процессе, я обнаружил, что трейдеры теряли деньги только потому, что совершали глупейшие ошибки.
В этой главе мы разберем эти ошибки. Если вы сможете устранить хотя бы 50 % перечисленных проблем, то блестящее будущее в качестве трейдера вам обеспечено!
Список рыночных грехов
Если у вас еще не очень много опыта в биржевой торговле, то почти наверняка рыночные грехи, о которые вы сейчас прочтете, присущи и вашему трейдингу. Я не идеалист и понимаю, что человек – не робот. Все это означает одно – вы никогда не сможете придерживаться всех правил. Вы не сможете постоянно контролировать свои эмоции. Но тем не менее, как я уже говорил, если вы сможете побороть хотя бы половину так называемых грехов трейдинга, то у вас уже есть неплохие шансы стать успешным.
