Сейчас мы откроем тебе страшную тайну. Если бы все индикаторы давали четкие сигналы, то мы с тобой уже давно бы разбогатели и стали миллионерами. Эх, вот было бы здорово – пользуешься парочкой индикаторов и всегда остаешься в плюсе! К великому разочарованию, эту мечту не получится осуществить настолько легко и просто – все индикаторы без исключения запаздывают в той или иной степени. Они являются ведомыми инструментами, так как показывают уже результат, некое свершившееся событие. Первичным, т. е. ведущим индикатором является сам график цены.
Необходимо помнить, что в своем подавляющем большинстве технические индикаторы были разработаны еще в те времена, когда основным видом биржевого графика являлся дневной график. Минутные графики в те времена были недоступны, не говоря уже о возможности видеть информацию в режиме реального времени. Поэтому предсказательная сила этих инструментов сильнее всего проявляется при анализе дневных графиков. Но только тебе решать: пользоваться ли запаздывающими сигналами или все-таки ориентироваться непосредственно на сам график?
Трендовые индикаторы
Они предназначены для того, чтобы определять направления тренда, но если ты посмотришь на график, то, куда движется рынок, станет понятно и без них. Наиболее распространены Moving Average, ADMI/ADX, Parabolic SAR, Keltner Channels и Bollinger Bands, Linear Regression Indicator, Adaptive Moving Average, MACD, Ichimoku, Alligator.
Скользящая средняя (Moving Average) – пожалуй, самый распространенный индикатор. На его основе построены многие другие индикаторы (MACD, Ichimoku, Alligator). Он служит для указания общего направления тренда.
Это самый элементарный трендовый индикатор. (Формула тебе его зачем? Ну хорошо, сообщаем: в его основе лежит среднее значение цены за определенное количество временны`х промежутков.) Помимо того, данные индикаторы, особенно с большим периодом, часто становятся линиями поддержки и сопротивления.
Посмотри на рис. 43 – цена останавливалась как раз у средней линии с периодом 50. На этом тоже можно строить свою торговую стратегию: покупать или продавать в момент касания ценой Moving Average – так цена всегда возвращается к своей скользящей средней.
Есть три разновидности Moving Average: Simple, Exponent, Weighted. Различаются они способами усреднения, но разница практически незаметна.
Мы рекомендуем использовать простую скользящую среднюю (Simple Moving Average) с периодом 50, но ты можешь поэкспериментировать самостоятельно. Для выявления длительных трендов – недельных и месячных – трейдеры также используют период 200.
Рассмотрим еще один трендовый индикатор – MAСD, который строится на основе скользящей средней, и ты сама убедишься, что всю необходимую информацию мы видим уже по Simple Moving Average (рис. 44).
Вертикальная линия 1 показывает точку пересечения скользящей средней с графиком цены. Индикатор MACD пересекает горизонталь снизу, подавая сигнал на покупку, тем самым дублируя сигнал Moving Average. Соответственно такие же сигналы подаются в точках 2, 3, 4 и 5. А теперь задай себе вопрос: «Зачем загромождать график и использовать этот индикатор, если информация повторяется?» Ответить также постарайся самостоятельно.
Аналогично действуют и остальные трендовые индикаторы, поэтому особого смысла в более подробном их рассмотрении мы не видим. Еще раз повторим: для активного дейтрейдинга они не нужны. А для построения механической торговой системы? Возможно, да, но ты же не будешь сама ее разрабатывать…
Итак, трендовые индикаторы наглядно показывают наличие тренда, но, как мы отмечали выше, рынок бóльшую часть времени находится в боковике без какой-либо тенденции, и в этих случаях они подают ложные сигналы, на которые ориентироваться нельзя. Кто же поможет нам, простым трейдерам, во время долгого и нудного боковика? На то существуют осцилляторы – это тоже индикаторы рынка, но работающие в отсутствие тренда.
Осцилляторы
Основные осцилляторы: Momentum, Индекс торгового канала (Commodity Channel Index, CCI), Норма изменения (Rate of Change, ROC), Индекс относительной силы (RSI), стохастические линии. Есть еще много-много других индикаторов. Кстати, и ты можешь изобрести свой собственный и премилый, но только зачем, если они все подают запаздывающие сигналы?
Конечно, по осцилляторам можно определить перекупленность или перепроданность рынка, т. е. когда он слишком сильно ушел вверх или, наоборот, вниз. Состояние перекупленности или перепроданности рынка хорошо показывает осциллятор RSI на дневном графике. Но на практике во время эйфории или паники такая ситуация способна сохраняться достаточно долго – рынок может быть перекуплен и тем не менее продолжать двигаться выше и выше. А увидеть, что цена находится далеко от Moving Average, и, значит, скоро возможна небольшая остановка, ты можешь и без осциллятора.
Остальные же индикаторы внутри дневной торговли не нужны, и не забивай ими свою прекрасную голову, она тебе еще пригодится.
Однако в некоторых ситуациях даже осцилляторы могут подавать опережающие сигналы. Мы тебя заинтриговали? Тогда читай об этом в следующем подразделе.
Дивергенция
Если ты думаешь, что понять смысл термина «дивергенция» могут только люди с тремя высшими образованиями, то глубоко ошибаешься, хотя он звучит действительно очень интригующе. На деле же этот термин означает лишь расхождение между графиком цены и показаниями индикатора. А точнее, отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены. Такое несоответствие обычно наблюдается у индикаторов осцилляторного типа, таких как RSI, MACD, CCI, медленный стохастик и т. п.
